Apple iWork '09 - Instrukcja (Strona 106)

 stopa-roczna: Stopa roczna kuponu lub nominalna roczna stopa procentowa
papieru wartościowego. stopa-roczna to wartość liczbowa, podawana jako ułamek
dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).
 zwrot-roczny: Zwrot roczny z papieru wartościowego. zwrot-roczny to wartość
liczbowa, podawana jako ułamek dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).
 częstotliwość: Liczba płatności kuponowych w każdym roku.
rocznie (1): Jedna płatność w roku.
półrocznie (2): Dwie płatności w roku.
kwartalnie (4): Cztery płatności w roku.
 dni-podstawy: Argument opcjonalny, określający liczbę dni w miesiącu i w roku
przyjmowaną na potrzeby obliczeń.
30/360 (0 lub pominięta): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody
NASD dla 31. dni miesiąca.
faktyczna/faktyczna (1): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; faktyczna liczba
dni w roku.
faktyczna/360 (2): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 360 dni w roku.
faktyczna/365 (3): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 365 dni w roku.
30E/360 (4): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody europejskiej dla
31. dni miesiąca (Europejski 30/360).
Uwagi dotyczące wykorzystania
Funkcja ta zwraca wartość zmodyfikowanej duracji Macauley'a. Â
Przykład
Załóżmy, że rozważasz zakup hipotetycznego papieru wartościowego. Zakup zostanie rozliczony 2
kwietnia 2010 roku, a data wykupu przypada na 31 grudnia 2015 roku. Stopa oprocentowania wynosi
5%, z czego wynika zwrot równy w przybliżeniu 5,284% (obliczony za pomocą funkcji YIELD). Odsetki
naliczane są co kwartał, zgodnie z faktyczną (rzeczywistą) liczbą dni w miesiącu.
=BONDDURATION(„2010/4/2”; „2015/12/31”; 0,05; 0,05284; 4; 1) zwraca w przybliżeniu 4,9554,
czyli wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych (czas trwania obligacji), w oparciu
o zmodyfikowaną funkcję czasu trwania (duracji) Macauley'a. Przepływy pieniężne obejmują
zapłaconą cenę, zwrócone odsetki i sumę uzyskaną przy wykupie.
Podobne tematy
Jeżeli szukasz podobnych funkcji i dodatkowych informacji, zobacz:
„BONDDURATION“ na stronie 104
„Argumenty używane często w funkcjach finansowych“ na stronie 341
„Lista funkcji finansowych“ na stronie 97
„Typy wartości“ na stronie 35
106 Rozdział 6 Funkcje finansowe