Apple iWork '09 - Instrukcja (Strona 105)

Rozdział 6 Funkcje finansowe 105
faktyczna/365 (3): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 365 dni w roku.
30E/360 (4): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody europejskiej
dla 31. dni miesiąca (Europejski 30/360).
Uwagi dotyczące wykorzystania
Funkcja ta zwraca wartość czasu trwania (duracji) Macauley'a. Â
Przykład
Załóżmy, że rozważasz zakup hipotetycznego papieru wartościowego. Zakup zostanie rozliczony 2
kwietnia 2010 roku, a data wykupu przypada na 31 grudnia 2015 roku. Stopa oprocentowania wynosi
5%, z czego wynika zwrot równy w przybliżeniu 5,284% (obliczony za pomocą funkcji YIELD). Odsetki
naliczane są co kwartał, zgodnie z faktyczną (rzeczywistą) liczbą dni w miesiącu.
=BONDDURATION(„2010/4/2/”; „2015/12/31/”; 0,05; 0,05284; 4; 1) zwraca w przybliżeniu 5,0208, czyli
wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych (czas trwania obligacji), w oparciu o funkcję
czasu trwania (duracji) Macauley'a. Przepływy pieniężne obejmują zapłaconą cenę, zwrócone odsetki
i sumę uzyskaną przy wykupie.
Podobne tematy
Jeżeli szukasz podobnych funkcji i dodatkowych informacji, zobacz:
„BONDMDURATION“ na stronie 105
„Argumenty używane często w funkcjach finansowych“ na stronie 341
„Lista funkcji finansowych“ na stronie 97
„Typy wartości“ na stronie 35
„Składniki formuł“ na stronie 13
„Tworzenie i edycja formuł za pomocą klawiatury i myszy“ na stronie 25
„Wklejanie przykładów z pomocy ekranowej“ na stronie 40
BONDMDURATION
Funkcja BONDDURATION zwraca modyfikowaną średnią ważoną wartości bieżącej
przepływu pieniężnego dla szacowanej wartości nominalnej równej 100 zł.
BONDMDURATION(rozliczenie; spłata; stopa-roczna; zwrot-roczny; częstość; dni-
podstawy)
 rozliczenie: Data rozliczenia transakcji. rozliczenie to wartość daty/czasu. Data
rozliczenia jest późniejsza niż data emisji.
 spłata: Data spłaty papieru wartościowego. spłata to wartość daty/czasu. Musi być
ona późniejsza, niż rozliczenie.